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以下属于布莱克·斯科尔斯模型基本假定的是( )。
以下属于布莱克·斯科尔斯模型基本假定的是( )。
admin
2019-11-01
20
问题
以下属于布莱克·斯科尔斯模型基本假定的是( )。
选项
A、无风险利率为常数
B、没有交易成本
C、市场交易不是连续的
D、标的资产价格遵从几何布朗运动
E、标的资产在期权到期时间之前会定期支付股息和红利
答案
A,B,D
解析
布莱克·斯科尔斯模型的基本假定。(1)无风险利率r为常数;(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;(4)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;(5)标的资产价格波动率为常数;(6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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金融专业知识与实务
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