假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数为1450点,则当日的期货理论价格为( )点。

admin2022-04-20  18

问题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数为1450点,则当日的期货理论价格为(       )点。

选项 A、1537
B、1486.47
C、1468.13
D、1457.03

答案C

解析 F(4月1日,6月30日)=1450×[1+(6%-1%)×3/12]≈1468.13(点)。
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