下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

admin2015-03-07 37

问题下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

选项 A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

答案C

解析市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。所以，选项A的叙述是正确的。商业银行在进行市值重估时通常采用盯市和盯模两种方法。所以，选项D的叙述是正确的。(1)盯模。即按照模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。所以，选项B的叙述是正确的。(2)盯市。即按照市场价格计值，按照市场价格对头寸的计值至少应逐日进行，其好处是收盘价往往有独立的信息来源，

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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