当两只证券间的相关系数等于1时，下列表述不正确的是( )。

admin2009-03-09 47

问题当两只证券间的相关系数等于1时，下列表述不正确的是( )。

选项 A、可以产生投资风险分散化效应发生
B、投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数
C、投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D、其投资机会集是一条直线

答案1

解析当两只证券间的相关系数等于1，即完全正相关，B、C、D的说法均正确。完全正相关的两只股票做组合不会产生投资风险分散化效应。

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财务成本管理

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