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2008年2月10日，香港某投资者以100点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，又以150点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是(　　)点

admin2009-10-26  57
问题 2008年2月10日，香港某投资者以100点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，又以150点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是(　　)点。
选项 A、10000
B、10050
C、10100
D、10200
答案B
解析 该投资者进行的是空头看涨期权垂直套利。空头看涨期权垂直套利的损益平衡点=低执行价格+最大收益=10000+(150-100)=10050。
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