如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为( )。

admin2019-06-13 31

问题如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为( )。

选项 A、0．6
B、1．2
C、-3．8
D、3．8

答案D

解析久期缺口=资产加权平均久期一(总负债／总资产)×负债加权平均久期。依据题意本题的久期缺口=5一

×2=3．8。D项正确。故本题选D。

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风险管理

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