在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-10-24 40

问题在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险值

答案D

解析选项A不正确。套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
选项B不正确。资本资产定价模型是基于风险因素来确定权益的成本。
选项C不正确。协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。
选项D正确。在一个既定的执行区间内，判断未来最大可能的损失，管理层应该使用风险值。风险值(VAR)是指在特定的概率水平(置信度)下，在给定期间可能会发生的最大损失。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IAqr777K

本试题收录于：财务决策题库美国注册管理会计师（CMA）分类

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

民事法律行为成立必须具备的一般要件是(　　)。

下列(　　)的民事行为是可变更或可撤销的民事行为。

个人进行金融投资主要面临(　　)税收。

目前世界上主要的国际金融组织有(　　)。

以下对发展中国家开放资本账户的利弊分析说法错误的是(　　)。

国际资本流动对发展中国家的影响主要表现在(　　)。

在行业的竞争结构分析中，行业内存在着的竞争力量包括(　　)。

下列关于理财规划服务合同违约责任规定的说法，正确的有(　　)。

对于资产定义的理解，下列说法错误的有()。

A、肌酸激酶MBB、乳酸脱氢酶C、肌钙蛋白T或ID、肌钙蛋白IE、肌红蛋白急性心肌梗死的早期诊断指标是（）

WhatistheadvantageofthenewtechnologybeingdevelopedbyNurEnergyCompany?

急性白血病患者，出现头痛、呕吐、颈强直，脑脊液压力增高，蛋白增高，糖减少，细胞大多为白血病细胞，鞘内注射首选药物是

患者，女，28岁。近2个月白带量多，色淡黄，质粘稠，无臭气，倦怠乏力，纳少便溏，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白腻，脉缓弱。其证候是

肝硬化伴大量腹水取半卧位的原因是()。

甲公司是季节性生产企业，波动性流动资产等于经营性流动负债和短期金融负债之和。下列关于甲公司营运资本筹资政策的说法中，正确的有()。

What’sKategoodat?

TeachersintheUnitedStatesearnlessrelativetonationalincomethantheircounter-partsinmanyindustrializedcountries,y

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

民事法律行为成立必须具备的一般要件是( )。

下列( )的民事行为是可变更或可撤销的民事行为。

个人进行金融投资主要面临( )税收。

目前世界上主要的国际金融组织有( )。

以下对发展中国家开放资本账户的利弊分析说法错误的是( )。

国际资本流动对发展中国家的影响主要表现在( )。

在行业的竞争结构分析中，行业内存在着的竞争力量包括( )。

下列关于理财规划服务合同违约责任规定的说法，正确的有( )。

对于资产定义的理解，下列说法错误的有()。

A、肌酸激酶MBB、乳酸脱氢酶C、肌钙蛋白T或ID、肌钙蛋白IE、肌红蛋白急性心肌梗死的早期诊断指标是（）

WhatistheadvantageofthenewtechnologybeingdevelopedbyNurEnergyCompany?

急性白血病患者，出现头痛、呕吐、颈强直，脑脊液压力增高，蛋白增高，糖减少，细胞大多为白血病细胞，鞘内注射首选药物是

患者，女，28岁。近2个月白带量多，色淡黄，质粘稠，无臭气，倦怠乏力，纳少便溏，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白腻，脉缓弱。其证候是

肝硬化伴大量腹水取半卧位的原因是()。

甲公司是季节性生产企业，波动性流动资产等于经营性流动负债和短期金融负债之和。下列关于甲公司营运资本筹资政策的说法中，正确的有()。

What’sKategoodat?

TeachersintheUnitedStatesearnlessrelativetonationalincomethantheircounter-partsinmanyindustrializedcountries,y

民事法律行为成立必须具备的一般要件是(　　)。

下列(　　)的民事行为是可变更或可撤销的民事行为。

个人进行金融投资主要面临(　　)税收。

目前世界上主要的国际金融组织有(　　)。

以下对发展中国家开放资本账户的利弊分析说法错误的是(　　)。

国际资本流动对发展中国家的影响主要表现在(　　)。

在行业的竞争结构分析中，行业内存在着的竞争力量包括(　　)。

下列关于理财规划服务合同违约责任规定的说法，正确的有(　　)。