在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-10-24 41

问题在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险值

答案D

解析选项A不正确。套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
选项B不正确。资本资产定价模型是基于风险因素来确定权益的成本。
选项C不正确。协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。
选项D正确。在一个既定的执行区间内，判断未来最大可能的损失，管理层应该使用风险值。风险值(VAR)是指在特定的概率水平(置信度)下，在给定期间可能会发生的最大损失。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IAqr777K

本试题收录于：财务决策题库美国注册管理会计师（CMA）分类

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

民事行为被确认为无效或者被撤销后，将产生下面(　　)法律效果。

经批准可以减征个人所得税的情况包括(　　)。

按外汇交易中支付方式的不同，汇率可以分为(　　)。

金币本位又称完全金本位，第一次世界大战前，世界主要国家均采用金币本位制，实行金币本位需要有一定的条件，主要包括(　　)。

国际金融组织的作用是(　　)。

根据《中华人民共和国公司法》的规定，某有限责任公司股东会拟决定通过的下列事项中，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过的是(　　)。

税务筹划除了要考虑货币的时间价值外，大多数情况下还要考虑税务筹划的()。

对统计学几个基本的术语的理解正确的有()。

资产是指过去的交易或者事项形成的，并由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。以下对于资产定义的理解，说法错误的是()。

李某系一起故意伤害案的被害人。关于李某的诉讼权利，下列哪一说法是正确的?()

钢板桩格形围堰平面形式有()。

下面对涉税服务的法律责任表述正确的有()。

企业在进行本量利分析、敏感性分析时，不可同时应用边际分析。()

叶某因容留妇女卖淫，被某派出所处罚，在调查过程中，又发现叶某吸食毒品，于是决定对其处罚。在下列的治安处罚中，哪项是正确的?()

文化认同，是指特定个体或群体认为某一文化系统(价值观念、生活方式等)内在于自身心理和人格结构中，并自觉循之以评价事物、规范行为。下列不属于文化认同的是()。

下列关于法律渊源的表述，正确的有()(2015年一综一第49题)

若变量已正确定义并赋值，以下不能构成C语句的选项是

Planningisaveryimportantactivityinourlivesyetreallysophisticated.Itcangivepleasure,evenexcitement,【C1】______ca

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

民事行为被确认为无效或者被撤销后，将产生下面( )法律效果。

经批准可以减征个人所得税的情况包括( )。

按外汇交易中支付方式的不同，汇率可以分为( )。

金币本位又称完全金本位，第一次世界大战前，世界主要国家均采用金币本位制，实行金币本位需要有一定的条件，主要包括( )。

国际金融组织的作用是( )。

根据《中华人民共和国公司法》的规定，某有限责任公司股东会拟决定通过的下列事项中，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过的是( )。

税务筹划除了要考虑货币的时间价值外，大多数情况下还要考虑税务筹划的()。

对统计学几个基本的术语的理解正确的有()。

资产是指过去的交易或者事项形成的，并由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。以下对于资产定义的理解，说法错误的是()。

李某系一起故意伤害案的被害人。关于李某的诉讼权利，下列哪一说法是正确的?()

钢板桩格形围堰平面形式有()。

下面对涉税服务的法律责任表述正确的有()。

企业在进行本量利分析、敏感性分析时，不可同时应用边际分析。()

叶某因容留妇女卖淫，被某派出所处罚，在调查过程中，又发现叶某吸食毒品，于是决定对其处罚。在下列的治安处罚中，哪项是正确的?()

文化认同，是指特定个体或群体认为某一文化系统(价值观念、生活方式等)内在于自身心理和人格结构中，并自觉循之以评价事物、规范行为。下列不属于文化认同的是()。

下列关于法律渊源的表述，正确的有()(2015年一综一第49题)

若变量已正确定义并赋值，以下不能构成C语句的选项是

Planningisaveryimportantactivityinourlivesyetreallysophisticated.Itcangivepleasure,evenexcitement,【C1】______ca

民事行为被确认为无效或者被撤销后，将产生下面(　　)法律效果。

经批准可以减征个人所得税的情况包括(　　)。

按外汇交易中支付方式的不同，汇率可以分为(　　)。

金币本位又称完全金本位，第一次世界大战前，世界主要国家均采用金币本位制，实行金币本位需要有一定的条件，主要包括(　　)。

国际金融组织的作用是(　　)。

根据《中华人民共和国公司法》的规定，某有限责任公司股东会拟决定通过的下列事项中，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过的是(　　)。