在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-10-24 26

问题在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险值

答案D

解析选项A不正确。套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
选项B不正确。资本资产定价模型是基于风险因素来确定权益的成本。
选项C不正确。协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。
选项D正确。在一个既定的执行区间内，判断未来最大可能的损失，管理层应该使用风险值。风险值(VAR)是指在特定的概率水平(置信度)下，在给定期间可能会发生的最大损失。

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在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

甲在出差时意外死亡，留有价值3万元的遗产应由(　　)继承。

西方经济学中的国际直接投资理论主要有(　　)。

国际直接投资中，关于举办合作经营企业的说法正确的是(　　)。

用支出法来核算GDP可得出，在实际上生活中，对最终产品的购买(或需求)包括(　　)。

从支出角茺来看GDP，消费支出是本国居民对最终产品的购买，可以进下分为(　　)。

下列关于理财规划服务合同违约责任规定的说法，正确的有(　　)。

制定理财方案时，收集客户的非财务信息包括(　　)。

对于资产定义的理解，下列说法错误的有()。

形成公司财务风险的因素不包括(　　)。

简述运用经济方法的原则。

关于结节性红斑正确的是

英国客轮“女皇号”和德国货轮“汉堡号”在海上发生碰撞，德国方负完全责任，双方因此产生损害赔偿纠纷。上海海事法院依法受理此案后，应根据()处理双方纠纷。

在实际工作中，判别生态敏感保护目标的因素有()。

所谓深埋是指()。

海关权力行使的合法原则是指______。

以下公民中不具有选举权的是：

汉语作为第二语言教学学习的难点是什么，如何帮助学生克服?(上海大学2014)

已知4阶方阵A＝(α1，α2，α3，α4)，α1，α2，α3，α4均为4维列向量，其中α1，α2线性无关，若α1＋2α2－α3＝β，α1＋α2＋α3＋α4＝β，2α1＋3α2＋α3＋2α4＝β，k1，k2为任意常数，那么Aχ＝β通解为()

SMTP协议用于实现互联网中电子邮件的【】功能。

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

甲在出差时意外死亡，留有价值3万元的遗产应由( )继承。

西方经济学中的国际直接投资理论主要有( )。

国际直接投资中，关于举办合作经营企业的说法正确的是( )。

用支出法来核算GDP可得出，在实际上生活中，对最终产品的购买(或需求)包括( )。

从支出角茺来看GDP，消费支出是本国居民对最终产品的购买，可以进下分为( )。

下列关于理财规划服务合同违约责任规定的说法，正确的有( )。

制定理财方案时，收集客户的非财务信息包括( )。

对于资产定义的理解，下列说法错误的有()。

形成公司财务风险的因素不包括( )。

简述运用经济方法的原则。

关于结节性红斑正确的是

英国客轮“女皇号”和德国货轮“汉堡号”在海上发生碰撞，德国方负完全责任，双方因此产生损害赔偿纠纷。上海海事法院依法受理此案后，应根据()处理双方纠纷。

在实际工作中，判别生态敏感保护目标的因素有()。

所谓深埋是指()。

海关权力行使的合法原则是指______。

以下公民中不具有选举权的是：

汉语作为第二语言教学学习的难点是什么，如何帮助学生克服?(上海大学2014)

已知4阶方阵A＝(α1，α2，α3，α4)，α1，α2，α3，α4均为4维列向量，其中α1，α2线性无关，若α1＋2α2－α3＝β，α1＋α2＋α3＋α4＝β，2α1＋3α2＋α3＋2α4＝β，k1，k2为任意常数，那么Aχ＝β通解为()

SMTP协议用于实现互联网中电子邮件的【】功能。

甲在出差时意外死亡，留有价值3万元的遗产应由(　　)继承。

西方经济学中的国际直接投资理论主要有(　　)。

国际直接投资中，关于举办合作经营企业的说法正确的是(　　)。

用支出法来核算GDP可得出，在实际上生活中，对最终产品的购买(或需求)包括(　　)。

从支出角茺来看GDP，消费支出是本国居民对最终产品的购买，可以进下分为(　　)。

下列关于理财规划服务合同违约责任规定的说法，正确的有(　　)。

制定理财方案时，收集客户的非财务信息包括(　　)。

形成公司财务风险的因素不包括(　　)。