在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-10-24 60

问题在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险值

答案D

解析选项A不正确。套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
选项B不正确。资本资产定价模型是基于风险因素来确定权益的成本。
选项C不正确。协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。
选项D正确。在一个既定的执行区间内，判断未来最大可能的损失，管理层应该使用风险值。风险值(VAR)是指在特定的概率水平(置信度)下，在给定期间可能会发生的最大损失。

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在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

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差别比例税率主要包括(　　)类型。

在任何时间内，市场上的利率不止一种，利率体系是指各类利率之间和各类利率内部存在的相互影响和制约的关系而构成有机整体。我国当前的利率体系可分为(　　)。

目前世界上主要的国际金融组织有(　　)。

影响国际银行业扩张的原因有(　　)。

长期国际资本流动的类型包括(　　)。

通货膨胀影响证券市场，进而影响个人或家庭的理财行为，以下对通货膨胀产生影响的一般性原则分析正确的是(　　)。

根据各行业中企业的数量、产品的属性和价格控制程度等因素，可将行业分为(　　)。

同步指标是指那些与经济活动同步变化的经济指标。主要的同步指标包括(　　)。

甲公司和乙公司与某石化公司订了一份合同，合同约定石化公司在1个月内供给0号或10号柴油2000吨，每吨价格为1800元；甲公司与乙公司按4:6分配。该合同之债是(　　)。

()是使某一投资的期望现金流出现值等于该投资的现金流出现值的收益率，也可定义为使该投资的净现值为零的折现率。

王某、张某二人拟于2006年设立一家有限责任公司，王某用货币出资，张某用专利技术出资，注册资本拟为3万元，以下说法正确的是()

下列有关工程勘察的一般要求的说法中，正确的有()。

一般情况下，焊接厚度为3．5mm的焊件，选用的焊条直径是()。[2014年真题]

无形资产的摊销年限，可以按()确定。

甲、乙婚后生有一女丙，后丙与丁结婚，生有一子戊，甲与丙在旅游途中，因飞机失事同时死亡，无法证明死亡先后时间，甲、丙均留有遗产若干，对其遗产继承，下列说法中正确的是()。

某服装如果降价200元之后再打8折出售，则每件亏50元。如果直接按6折出售，则不赚不亏。如果销售该服装想要获得100％的利润，需要在原价的基础上加价多少元?()

以下哪一项不属于银行业监督管理机构的职责?()

Totalinvestmentsforthisyearreached$56million,andtoputthisinto______investmentsthisyearwilldoublethosemadei

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

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差别比例税率主要包括( )类型。

在任何时间内，市场上的利率不止一种，利率体系是指各类利率之间和各类利率内部存在的相互影响和制约的关系而构成有机整体。我国当前的利率体系可分为( )。

目前世界上主要的国际金融组织有( )。

影响国际银行业扩张的原因有( )。

长期国际资本流动的类型包括( )。

通货膨胀影响证券市场，进而影响个人或家庭的理财行为，以下对通货膨胀产生影响的一般性原则分析正确的是( )。

根据各行业中企业的数量、产品的属性和价格控制程度等因素，可将行业分为( )。

同步指标是指那些与经济活动同步变化的经济指标。主要的同步指标包括( )。

甲公司和乙公司与某石化公司订了一份合同，合同约定石化公司在1个月内供给0号或10号柴油2000吨，每吨价格为1800元；甲公司与乙公司按4:6分配。该合同之债是( )。

()是使某一投资的期望现金流出现值等于该投资的现金流出现值的收益率，也可定义为使该投资的净现值为零的折现率。

王某、张某二人拟于2006年设立一家有限责任公司，王某用货币出资，张某用专利技术出资，注册资本拟为3万元，以下说法正确的是()

下列有关工程勘察的一般要求的说法中，正确的有()。

一般情况下，焊接厚度为3．5mm的焊件，选用的焊条直径是()。[2014年真题]

无形资产的摊销年限，可以按()确定。

甲、乙婚后生有一女丙，后丙与丁结婚，生有一子戊，甲与丙在旅游途中，因飞机失事同时死亡，无法证明死亡先后时间，甲、丙均留有遗产若干，对其遗产继承，下列说法中正确的是()。

某服装如果降价200元之后再打8折出售，则每件亏50元。如果直接按6折出售，则不赚不亏。如果销售该服装想要获得100％的利润，需要在原价的基础上加价多少元?()

以下哪一项不属于银行业监督管理机构的职责?()

Totalinvestmentsforthisyearreached$56million,andtoputthisinto______investmentsthisyearwilldoublethosemadei

差别比例税率主要包括(　　)类型。

在任何时间内，市场上的利率不止一种，利率体系是指各类利率之间和各类利率内部存在的相互影响和制约的关系而构成有机整体。我国当前的利率体系可分为(　　)。

目前世界上主要的国际金融组织有(　　)。

影响国际银行业扩张的原因有(　　)。

长期国际资本流动的类型包括(　　)。

通货膨胀影响证券市场，进而影响个人或家庭的理财行为，以下对通货膨胀产生影响的一般性原则分析正确的是(　　)。

根据各行业中企业的数量、产品的属性和价格控制程度等因素，可将行业分为(　　)。

同步指标是指那些与经济活动同步变化的经济指标。主要的同步指标包括(　　)。

甲公司和乙公司与某石化公司订了一份合同，合同约定石化公司在1个月内供给0号或10号柴油2000吨，每吨价格为1800元；甲公司与乙公司按4:6分配。该合同之债是(　　)。