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对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为( )时，能够最大限度地降低组合风险。[2013年3月证券真题]

admin2015-10-27  23
问题 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为(     )时，能够最大限度地降低组合风险。[2013年3月证券真题]
选项 A、0．5
B、0
C、－1
D、1
答案C
解析 相关系数值越小，则标准差－预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。
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