1年和2年期的即期利率分别为s1=3％和s2=4％，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为( )。[2016年4月真题]

admin2016-09-06 21

问题 1年和2年期的即期利率分别为s₁=3％和s₂=4％，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为( )。[2016年4月真题]

选项 A、2％
B、3．5％
C、4％
D、5．01％

答案D

解析将1元存在2年期的账户，第2年末它将增加至(1+s₂)²；将1元存储于1年期账户，同时1年后将收益(1+s₁)以预定利率f贷出，第2年收到的货币数量为(1+s₁)(1+f)。根据无套利原则，存在(1+s₂)²=(1+s₁)(1+f)，则f=(1．04)²／1．03一1=0．0501=5．0 1％。

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