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  3. A，B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A，B两种证券的投资比例分别为60%和40%,则A，B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。

A，B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A，B两种证券的投资比例分别为60%和40%,则A，B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。

admin2011-03-29  75
问题 A，B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A，B两种证券的投资比例分别为60%和40%,则A，B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为(     )。
选项 A、13.6%和20%
B、13.6%和24%
C、14.4%和30%
D、14.6%和25%
答案A
解析
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