已知某证券的投资收益率等于0.05和一0.01的可能性均为50%,那么该证券的标准差等于0.03。( )

admin2013-09-08  24

问题 已知某证券的投资收益率等于0.05和一0.01的可能性均为50%,那么该证券的标准差等于0.03。(    )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析 该证券的投资期望收益率为:0.05×50%+(一0.01)×50%=0.02,则其标准差为:0.03。
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