对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述。下列说法正确的有( )。

admin2016-06-20 53

问题对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述。下列说法正确的有( )。

选项 A、相关系数为一1时能够抵消全部风险
B、相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C、相关系数在0～一1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D、相关系数为0时，不能分散任何风险

答案B,C

解析相关系数为一1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的；相关系数为1时不能分散任何风险；相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，其风险分散的效果大于正相关小于负相关。

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财务成本管理

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