计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

admin2013-06-09 33

问题计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

选项 A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长短
C、无法充分度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

答案C

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IeUM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)