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根据CreditRisk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
根据CreditRisk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
admin
2013-03-12
71
问题
根据CreditRisk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
选项
A、0.09
B、0.08
C、0.07
D、0.06
答案
A
解析
根据CreditRisk+模型,发生n笔贷款违约的概率为:Prob(n笔贷款违约)=e
(-m)
m
(n)
/n,其中,m为贷款组合平均违约率乘以100,n为实际违约的贷款数量。则该组合发生4笔贷款违约的概率=2.72
(-2)
×2
4
/4=0.09。故选项A正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IfUM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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