根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，e=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

admin2013-03-12 71

问题根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，e=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

选项 A、0．09
B、0．08
C、0．07
D、0．06

答案A

解析根据CreditRisk+模型，发生n笔贷款违约的概率为：Prob(n笔贷款违约)=e^(-m)m⁽ⁿ⁾／n，其中，m为贷款组合平均违约率乘以100，n为实际违约的贷款数量。则该组合发生4笔贷款违约的概率=2．72^(-2)×2⁴／4=0．09。故选项A正确。

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风险管理

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