首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到34
某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到34
admin
2013-12-16
102
问题
某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点,乘数为100元/点。则下列说法正确的有( )。
选项
A、该投资者需要进行空头套期保值
B、该投资者应该卖出期货合约302份
C、现货价值亏损5194444元
D、期货合约盈利4832000元
答案
A,B,C,D
解析
为了避免股市下跌的风险,需要进行空头套期保值,应该卖出的期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=100000000/(3645×100)×1.1≈302 (份)。当股市下跌后,现货价值亏损(3600—3430)÷3600×1.1×100000000=5194444(元)。期货合约盈利(3645—3485)×100×302=4832000(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IgIg777K
本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
0
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
关于实行会员分级结算制度的期货交易所,下列表述正确的有()。
期货公司的下列人员中,应当对月度报告签署确认意见的有()。
任何单位或者个人有下列哪些行为之一,操纵期货交易价格的,责令改正,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满20万元的,处20万元以上100万元以下的罚款?()
对有下列( )等情形的人员,不应任用为期货公司董事、监事和高级管理人员。
对于《期货公司风险监管指标管理试行办法》规定的“不得低于”一定标准的风险监管指标,当风险监管指标达到规定标准的( )时,就属于中国证监会设置的预警标准。
期货业协会的工作人员,伪造交易记录,诱骗投资者买卖期货合约,造成严重后果并且情节特别恶劣的,( )。
任何单位或者个人违反《期货交易管理条例》规定,情节严重的,由()宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为期货市场禁止进入者。
期货公司办理客户销户手续时,应当及时向期货交易所申请注销客户的()。
会员制期货交易所的权力机构是理事会。( )
关于期货交易所,下列说法正确的是( )。
随机试题
CIMS是指计算机集成制造系统,CAPP是计算机辅助工艺设计。
急性肾小球肾炎引起水肿的最主要的机制是
动脉导管未闭的临床特点包括
右肺下叶背段肺脓肿应采取下列哪种体位引流
目前,我国安全生产监督管理体制是综合监管与行业监管相结台、()、政府监督与其他监督相结合。
期货从业人员在向投资者提供服务前,应当()。
在考生文件夹下有一个工程文件sit5.vbp,窗口有2个名称分别为Commandl和Command2、标题分别为“读数据”和“排序”的命令按钮,有2个标题分别为“数组A”和“数组B”的标签。请将窗体标题设置为“完全平方数排序”;再画2个名称分别为Text1
在面向对象方法中,不属于“对象”基本特点的是()。
Insuchachanging,complexsocietyformerlysimplesolutionstoinformationalneedsbecomecomplicated.Manyoflife’sproblems
Chimp(黑猩猩)ShowHallmarkofHumanCulture,StudyFindsResearchershavediscoveredthatchimpanzeesnotonlyteacheachoth
最新回复
(
0
)