下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。

admin2022-06-04 44

问题下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。

选项 A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E、久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

答案A,B,C

解析久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露就越大。

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风险管理

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