假定某资产组合是有效的,其标准差为20%,市场组合的预期收益率为15%,标准差为25%,无风险收益率为5%,根据资本市场线,该资产组合的预期收益率为( )。

admin2011-04-26  28

问题 假定某资产组合是有效的,其标准差为20%,市场组合的预期收益率为15%,标准差为25%,无风险收益率为5%,根据资本市场线,该资产组合的预期收益率为(    )。

选项 A、10%
B、13%
C、15%
D、20%

答案B

解析 由于该资产组合是有效的,所以可以用资本市场线的公式计算。
   E(RP)=
   =5%+[(15%-5%)/25%]×20%=13%
   其中:Rf=5%,E(RM)=15%,σP=20%,σM=25%
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