假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%，根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为( )。

admin2011-04-26 55

问题假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%，根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为( )。

选项 A、10%
B、13%
C、15%
D、20%

答案B

解析由于该资产组合是有效的，所以可以用资本市场线的公式计算。
E(RP)=

=5%+[(15%-5%)/25%]×20%=13%
其中：Rf=5%，E(RM)=15%，σP=20%，σM=25%

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