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假定某资产组合是有效的,其标准差为20%,市场组合的预期收益率为15%,标准差为25%,无风险收益率为5%,根据资本市场线,该资产组合的预期收益率为( )。
假定某资产组合是有效的,其标准差为20%,市场组合的预期收益率为15%,标准差为25%,无风险收益率为5%,根据资本市场线,该资产组合的预期收益率为( )。
admin
2011-04-26
83
问题
假定某资产组合是有效的,其标准差为20%,市场组合的预期收益率为15%,标准差为25%,无风险收益率为5%,根据资本市场线,该资产组合的预期收益率为( )。
选项
A、10%
B、13%
C、15%
D、20%
答案
B
解析
由于该资产组合是有效的,所以可以用资本市场线的公式计算。
E(RP)=
=5%+[(15%-5%)/25%]×20%=13%
其中:Rf=5%,E(RM)=15%,σP=20%,σM=25%
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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