在各个股票完全正相关的情况下，股票组合的标准差将小于各股票的标准差的加权平均值。

admin2012-01-23 29

问题在各个股票完全正相关的情况下，股票组合的标准差将小于各股票的标准差的加权平均值。

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析证券投资基金一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/J4Pg777K

证券投资基金

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)