根据下述材料。回答下列题目：假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。根据上面的条件，正确的套利行为是(　　)。

admin2009-11-26 25

问题根据下述材料。回答下列题目：
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(R_i)=10%。
根据上面的条件，正确的套利行为是(　　)。

选项 A、出售证券乙
B、出售证券甲
C、出售证券丙
D、任何证券都继续持有

答案A

解析因为证券乙的15%的报酬率低于16.5%必要报酬率，所以可以出售证券乙进行套利。

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