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根据下述材料。回答下列题目: 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(Ri)=10%。 根据上面的条件,正确的套利行为是( )。
根据下述材料。回答下列题目: 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(Ri)=10%。 根据上面的条件,正确的套利行为是( )。
admin
2009-11-26
44
问题
根据下述材料。回答下列题目:
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(R
i
)=10%。
根据上面的条件,正确的套利行为是( )。
选项
A、出售证券乙
B、出售证券甲
C、出售证券丙
D、任何证券都继续持有
答案
A
解析
因为证券乙的15%的报酬率低于16.5%必要报酬率,所以可以出售证券乙进行套利。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/J6gr777K
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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