首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。
admin
2020-05-08
67
问题
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。
选项
A、50%;50%
B、30%;70%
C、20%;80%
D、40%;60%
答案
A
解析
本题中,投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式:R
p
=W
1
R
1
+W
2
R
2
,两种资产的预期收益率分别为R
1
和R
2
,每一种资产的投资权重分别为W
1
和W
2
(=1-W
1
)。则该资产组合的收益率=W
1
×8%+(1-W
1
)×4%=6%,解得W
1
=50%,W
2
=1-W
1
=50%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JBbM777K
本试题收录于:
风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
某地板公司生产各种实木地板。2019年3月,领用上月外购的地板继续加工成豪华实木地板,销售给某外贸企业500箱,开具的增值税专用发票上注明的销售额为400万元;已知上月外购实木地板500箱,取得的增值税专用发票注明价款300万元,本月生产领用80%。该地板
下列关于车辆购置税的相关表述不正确的是()。
下列各课税要素,与纳税期限的选择密切相关的是()。
甲、乙两企业均为生产企业(增值税一般纳税人),丙企业为商业企业(增值税一般纳税人),2018年7月发生下列业务:(1)乙企业销售给甲企业原材料一批,销售额为500000元(不含税),采用托收承付方式结算,货物已经发出,托收手续已经办妥,乙企业尚未收到货款
某烟草进出口公司从国外进口卷烟80000条(每条200支),支付买价2000000元,支付到达我国海关前的运输费用120000元、保险费用80000元。假定进口卷烟关税税率为20%。该烟草公司进口卷烟应纳消费税()万元。
某房地产开发公司开发一住宅项目,取得该土地使用权所支付的金额3000万元,房地产开发成本4000万元,利息支出500万元(能提供金融机构贷款证明),所在省人民政府规定,能提供金融机构贷款证明的,其他房地产开发费用扣除比例为4%。该公司计算土地增值税时允许扣
某批发企业12月末盘点时发现,上月购进方便面(库存账面成本为117500元,已申报抵扣进项税额),因管理不善发生霉烂,使账面成本减少50000元(包括运费成本520元);管理不善丢失当年第二季度购进未使用的机器设备一台,固定资产账面成本1000000元(增
甲商业银行P分行为增值税一般纳税人,主要提供存款、贷款、货币兑换、基金管理、资金结算、金融商品转让等相关金融服务。2019年第一季度,其有关经营情况如下:(1)提供贷款服务,取得含增值税利息收入8708.96万元。(2)提供票据贴现服务,取得含增值税
场景式分析是指根据个人日常行为特征判断贷款申请人是否提供了真实信息、满足发放贷款条件。()
下列关于贷款风险分类会计原理的说法,正确的有()。
随机试题
患者,女性,55岁。截瘫,生活不能自理。护士协助床上擦浴。擦洗顺序正确的是
防止食物嵌塞及恢复咬合作用的确卡环是用于基牙松动或无法获得足够固位时的卡环是
指纹色泽鲜红,提示
女患者,30岁,月经一直正常,现在是月经干净后第7天,宫颈粘膜涂片检查结果是典型羊齿叶状结晶,表明
某施工单位因违反施工合同而支付对方违约金后,建设单位仍要求其继续履行合同,则施工单位应( )。
上海某大型综合楼,地上地下共30层,每层都设有消防疏散走道。设置疏散走道时,不宜设置管道、门垛等突出物的最大高度为(),走道中的门应向疏散方向开启。
供应链管理的基本特征有哪些?
平流雾是带有水汽的暖湿气流进入较冷的陆面底部逐渐冷却形成的。上海机场在某些季节受到平流雾的影响,会造成航班的大面积晚点。据此回答下列问题。上海遭遇平流雾较多的季节是()。
论述市场营销观念的含义及其与推销观念的区别。
关于连带之债,下列说法中,正确的是()。
最新回复
(
0
)