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假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。
admin
2020-05-08
74
问题
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。
选项
A、50％；50％
B、30％；70％
C、20％；80％
D、40％；60％
答案
A
解析
本题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式：R
p
=W
1
R
1
+W
2
R
2
，两种资产的预期收益率分别为R
1
和R
2
，每一种资产的投资权重分别为W
1
和W
2
(=1-W
1
)。则该资产组合的收益率=W
1
×8％+(1-W
1
)×4％=6％，解得W
1
=50％，W
2
=1-W
1
=50％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JBbM777K
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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