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(复旦大学2016)某公司进口美国电脑,成本100美元/台,30天后付款,当前汇率一美元等于6.5元人民币(E=6.5),公司每台可得利润50美元。 若单位利润带来的效用为,预计一个月后的汇率有50%的概率为6,50%的概率为7,远期协议约定汇率为6.7
(复旦大学2016)某公司进口美国电脑,成本100美元/台,30天后付款,当前汇率一美元等于6.5元人民币(E=6.5),公司每台可得利润50美元。 若单位利润带来的效用为,预计一个月后的汇率有50%的概率为6,50%的概率为7,远期协议约定汇率为6.7
admin
2019-08-13
76
问题
(复旦大学2016)某公司进口美国电脑,成本100美元/台,30天后付款,当前汇率一美元等于6.5元人民币(E=6.5),公司每台可得利润50美元。
若单位利润带来的效用为
,预计一个月后的汇率有50%的概率为6,50%的概率为7,远期协议约定汇率为6.7,不考虑远期的交易成本,问是否应该进行远期交易。
选项
答案
签订远期合约的公司利润为:π=975-100×6.7=305元 则单位利润带来的效用 [*] 不签订远期合约的公司利润为:π=975-(100×6×50%+100×7×50%)=325元。 则单位利润带来的效用 [*] 因为U
1
<U
2
,所以不签订这份协议。
解析
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