甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。要求：计算d1和d2；(结果保留三位小数)

admin2014-06-02 64

问题甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。
要求：
计算d₁和d₂；(结果保留三位小数)

选项

答案计算d₁和d₂d₁=[ln(25／20)+(4％+1／2×0．25)×1／4]／(0．25×1／4)^1/2=(0．2231+0．04125)／0．25=1．057d₂=1．057-(0．25×1／4)^1/2=0．807

解析

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财务成本管理

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