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甲公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元,期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险年利率为4%(年名义利率)。假设股票不派发红利。 要求: 计算d1和d2;(结果保留三位小数)
甲公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元,期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险年利率为4%(年名义利率)。假设股票不派发红利。 要求: 计算d1和d2;(结果保留三位小数)
admin
2014-06-02
36
问题
甲公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元,期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险年利率为4%(年名义利率)。假设股票不派发红利。
要求:
计算d
1
和d
2
;(结果保留三位小数)
选项
答案
计算d
1
和d
2
d
1
=[ln(25/20)+(4%+1/2×0.25)×1/4]/(0.25×1/4)
1/2
=(0.2231+0.04125)/0.25=1.057d
2
=1.057-(0.25×1/4)
1/2
=0.807
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JGoc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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