2. 自考
  3. 假定某股票的β系数为0．5，无风险利率为6％，同期市场上所有股票的平均收益率为10％，根据资本资产定价模型，下列说法正确的是 【 】

假定某股票的β系数为0．5，无风险利率为6％，同期市场上所有股票的平均收益率为10％，根据资本资产定价模型，下列说法正确的是 【 】

admin2019-06-19  68
问题 假定某股票的β系数为0．5，无风险利率为6％，同期市场上所有股票的平均收益率为10％，根据资本资产定价模型，下列说法正确的是    【    】
选项 A、该股票的风险收益率为4％
B、该股票的风险收益率为2％
C、该股票的要求收益率为8％
D、该股票的要求收益率为11％
E、该股票的市场风险溢价为4％
答案B，C，E
解析 本题主要考查的知识点为股票风险和收益的计算。该股票的市场风险溢价=10％一6％=4％，该股票的风险收益率=0.5×(10%—6％)=2％，该股票的要求收益6%+2％=8％。
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