某投资人购买了一项美式看涨期权,执行价格为50元,1年后到期,期权价格为5元。下列表述中不正确的是( )。

admin2016-11-15  28

问题 某投资人购买了一项美式看涨期权,执行价格为50元,1年后到期,期权价格为5元。下列表述中不正确的是(    )。

选项 A、如果到期日的股价为60元,期权到期日价值为10元,投资人的净损益为5元
B、如果到期日的股价为53元,该期权处于实值状态,期权持有人一定会执行期权
C、如果标的股票的当前市价为50元,该期权处于平价状态,该期权的时间溢价为O
D、如果到期日的股价为53元,该期权的时间溢价为0

答案C

解析 如果到期日的股价为60元,期权到期日价值=60一50=10(元),投资人的净损益=10一5=5(元),所以选项A的表述正确;如果到期日的股价为53元,该期权处于实值状态。由于期权在到期日后会自动作废,因此期权持有人一定会执行期权,所以选项B的表述正确;如果标的股票的当前市价为50元,该期权处于平价状态,该期权的内在价值为0元,该期权的时间溢价为5元,所以选项C的表述不正确;如果到期目的股价为53元,期权到期日价值=53—50=3(元),由于期权已经到期不能再等待了,此时该期权的时间溢价为0,所以选项D的表述正确。
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