某证券组合2013年实际平均收益率为18％，当前的无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为15％，该证券组合的β值为1．5。那么，该证券组合的詹森指数为( )。

admin2015-03-31 58

问题某证券组合2013年实际平均收益率为18％，当前的无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为15％，该证券组合的β值为1．5。那么，该证券组合的詹森指数为( )。

选项 A、2．5％
B、0
C、一2．5%
D、1．5%

答案C

解析詹森指数的计算公式为：JP=r－{r_F+[E(r_M)r_F]β_P}。代入本题数据得詹森指数=18％－[4％+(15％－4%)×1．5]=－2．5％。

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证券投资分析

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