已知某投资组合的标准差6P为2，市场组合的标准差6M为1，无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E(RM)为8%，求该组合的期望收益率E(RP)。

admin2010-04-22 44

问题已知某投资组合的标准差6_P为2，市场组合的标准差6_M为1，无风险利率R_F为3%，市场组合的期望收益率E(R_M)为8%，求该组合的期望收益率E(R_P)。

选项

答案根据资本资产定价模型E(R_P)=R_F+[(E(R_M)一K_F)/6。]6_M=3%+5%×2=13%。

解析

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证券投资分析

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