已知某种证券收益率的标准差为1．2，该证券与市场组合的相关系数为0．9，当前的市场组合收益率的标准差为0．6，则该证券的β系数为( )。

admin2016-12-25 37

问题已知某种证券收益率的标准差为1．2，该证券与市场组合的相关系数为0．9，当前的市场组合收益率的标准差为0．6，则该证券的β系数为( )。

选项 A、0．45
B、0．65
C、1．8
D、0．8

答案C

解析 β=0．9×1．2/0．6=1．8

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中级财务管理

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