首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：Rit=σi+βiRMt+εit其中，Rit是第i种资产在时间t的收益；RM是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的
假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：Rit=σi+βiRMt+εit其中，Rit是第i种资产在时间t的收益；RM是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的
admin
2019-08-12
36
问题
假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：R
it
=σ
i
+β
i
R
Mt
+ε
it
其中，R
it
是第i种资产在时间t的收益；R
M
是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。R
Mt
和ε
it
在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的信息如下表所示。
市场的方差是0．0121，且没有交易成本。
计算每种资产收益的标准差。
选项
答案
根据题意可知，问题表述为形成资产收益过程的方程为： R
it
=α
i
+β
1
R
M
+ε
it
Var(R
j
)=β
ii
2
Var(R
M
)+Var(ε
i
) 得到每种资产的方差和标准差： σ
A
2
=0．7
2
×0．0121+0．01=0．015929 [*] σ
B
2
=1．2
2
×0．0121+0．0144=0．031824 [*] σ
C
2
=1．5
2
×0．0121+0．0225=0．049725 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JTIa777K
本试题收录于：
金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0
金融硕士（金融学综合）
专业硕士
相关试题推荐
衡量一项资产是否具有投资价值的指标托宾Q指的是()。
一个资本市场被称为“弱有效”，是由于其证券价格充分包含和反映了()。
商业银行经营中，由于借款人不能按时还贷而遭受损失的风险是()。
我国央行在公开市场操作中选定的一级交易商()。
我国货币当局资产负债中的“储备货币”就是指()。
试综合运用蒙代尔一弗莱明模型和AS—AD分析框架说明美国量化宽松的货币政策对美国经济和对我国经济的影响，并据此说明对我国货币政策实施构成的挑战。
下列$1000面值的一年期债券中，哪一种的到期收益率最小?()。
证券市场线描述的是()。
随机试题
中性溶液严格地讲是指
甲有色金属厂是某市产业部下属的国有企业。假设2014年3月18日甲企业由于经营管理不善，长期不能清偿到期债务，被债权人申请破产。3月24日人民法院受理了此案，并通知了甲有色金属厂。法院于2014年10月21日裁定宣告该有色金属厂破产。管理人及时拟订了破产财
【背景资料】某小区新建热源工程，安装3台14MW燃气热水锅炉，建设单位通过招投标程序发包给A公司，并在工程开工前办理了建设工程质量安全监督手续、消防报批手续以及施工许可证。A公司制定了详细的施工组织设计，并履行了报批手续。施工过程中出现了如下情况：
课堂上学生看课外书不好好听课，教师没收课外书，这种行为属于负强化。()
学习后立即睡觉，保持的效果往往比学习后继续活动保持的效果更好，这是由于()。
根据《宪法》有关规定，以下说法错误的是()。
某单位有90人，其中65人参加外语培训，72人参加计算机培训，已知参加外语培训而未参加计算机培训的有8人，则参加计算机培训而未参加英语培训的人数是()．
Thelanguageproducedbysecondlanguagelearnersistechnicallycalled
AloeVitaminHandCreamArichyetlightweightnon-greasytexturethatactslikeagloveprovidingprotectionagainstharmfu
Whoansweredthetelephone?
最新回复
(
0
)
