首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：Rit=σi+βiRMt+εit其中，Rit是第i种资产在时间t的收益；RM是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的
假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：Rit=σi+βiRMt+εit其中，Rit是第i种资产在时间t的收益；RM是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的
admin
2019-08-12
59
问题
假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：R
it
=σ
i
+β
i
R
Mt
+ε
it
其中，R
it
是第i种资产在时间t的收益；R
M
是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。R
Mt
和ε
it
在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的信息如下表所示。
市场的方差是0．0121，且没有交易成本。
计算每种资产收益的标准差。
选项
答案
根据题意可知，问题表述为形成资产收益过程的方程为： R
it
=α
i
+β
1
R
M
+ε
it
Var(R
j
)=β
ii
2
Var(R
M
)+Var(ε
i
) 得到每种资产的方差和标准差： σ
A
2
=0．7
2
×0．0121+0．01=0．015929 [*] σ
B
2
=1．2
2
×0．0121+0．0144=0．031824 [*] σ
C
2
=1．5
2
×0．0121+0．0225=0．049725 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JTIa777K
本试题收录于：
金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0
金融硕士（金融学综合）
专业硕士
相关试题推荐
衡量一项资产是否具有投资价值的指标托宾Q指的是()。
一个资本市场被称为“弱有效”，是由于其证券价格充分包含和反映了()。
下列不属于商业银行现金资产的是()。
强调投资与储蓄对利率的决定作用的利率决定理论是()。
我国央行在公开市场操作中选定的一级交易商()。
我国货币当局资产负债中的“储备货币”就是指()。
下列$1000面值的一年期债券中，哪一种的到期收益率最小?()。
证券市场线描述的是()。
随机试题
上市公司康美药业的大股东康美实业投资控股有限公司(下称康美实业)，公司实控人是马兴田，任公司董事长兼总经理。其妻许冬瑾目前为康美药业的第七大股东，持股1．97％，并任职公司副董事长兼副总经理。康美药业马兴田夫妇的一股独大使得公司缺乏科学决策、良性运行机制和
下列哪项不属于保密原则对医务人员提出的要求是
在政府采购的争端处理程序中，国内申诉置疑程序必须且只能由人民法院进行审理。 ( )
【2012年第4题】题26～30：某工程设计—电动机控制中心(MCC)其中最大一台笼型电动机额定功率Ped=200kW，额定电压Ued=380V，额定电流Ied=263A，额定转速ned=1490r／min，功率因数cosφed=0．89，效率ηed=0．
总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿，下列责任赔偿的说法中，能够成立的是()。
某普通住宅项目的建设单位委托招标代理机构，采用公开招标的方式办理该项目的招标事宜。公布招标信息后，在投标截止时间内，收到ABCDEF共6家施工企业的投标文件，施工企业G的投标文件晚了一天送，已向招标人作出书面解释。各施工企业均按招标文件的规定提供了投标保证
当基督教徒在做祈祷时，导游人员不得去打扰。如在旅游车上做祈祷，此时导游人员应让司机停止开车，等他们祈祷完毕后再继续开车。()
【2015．重庆合川】正确的班集体舆论对每个成员都具约束、感染、同化、激励的作用。()
对于不同的网络操作系统提供功能的描述，以下哪种说法是错误的?______。
若有以下程序段doublex=5．16894；printf("％f＼n"，(int)(x*1000+0．5)／(double)1000)：则程序段的输出结果是
最新回复
(
0
)
