2. 考研
  3. 假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：Rit=σi+βiRMt+εit其中，Rit是第i种资产在时间t的收益；RM是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的

假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：Rit=σi+βiRMt+εit其中，Rit是第i种资产在时间t的收益；RM是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的

admin2019-08-12  80
问题 假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：Rit=σi+βiRMt+εit其中，Rit是第i种资产在时间t的收益；RM是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的信息如下表所示。

市场的方差是0．0121，且没有交易成本。
计算每种资产收益的标准差。
选项
答案根据题意可知，问题表述为形成资产收益过程的方程为： Rit=αi+β1RM+εit Var(Rj)=βii2Var(RM)+Var(εi) 得到每种资产的方差和标准差： σA2=0．72×0．0121+0．01=0．015929 [*] σB2=1．22×0．0121+0．0144=0．031824 [*] σC2=1．52×0．0121+0．0225=0．049725 [*]
解析
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