假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：Rit=σi+βiRMt+εit其中，Rit是第i种资产在时间t的收益；RM是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的

admin2019-08-12 51

问题假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：R_it=σ_i+β_iR_Mt+ε_it其中，R_it是第i种资产在时间t的收益；R_M是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。R_Mt和ε_it在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的信息如下表所示。

市场的方差是0．0121，且没有交易成本。
计算每种资产收益的标准差。

选项

答案根据题意可知，问题表述为形成资产收益过程的方程为： R_it=α_i+β₁R_M+ε_it Var(R_j)=β_ii²Var(R_M)+Var(ε_i) 得到每种资产的方差和标准差： σ_A²=0．7²×0．0121+0．01=0．015929 [*] σ_B²=1．2²×0．0121+0．0144=0．031824 [*] σ_C²=1．5²×0．0121+0．0225=0．049725 [*]

解析

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