某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为( )。

admin2017-06-26 31

问题某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为( )。

选项 A、35
B、38
C、40
D、60

答案C

解析对某一资金暴露头寸，套期保值比率HR的计算公式为：HR=风险暴露金额／期货合约名义本金×风险暴露期间／期货合约保证金存放期间=3000／300×12／3=40。故本题选C。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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