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下列关于凸性的说法中，正确的有( )。
下列关于凸性的说法中，正确的有( )。
admin
2015-03-31
59
问题
下列关于凸性的说法中，正确的有( )。
选项
A、凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B、当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计
C、凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
D、凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果
答案
A,C
解析
利用凸性，可以计算在收益率发生巨大变化时对债券价格的变化进行较准确的估计，当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计，B选项说法错误。结合凸性考量利率对债券价格的影响会大幅减少偏差，但是由于我们尚未真正掌握利率同价格之间的关系，所以久期与凸性一起描述的价格波动仍然是一种近似结果，D选项说法错误。
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