假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元,则表明该资产组合( )。

admin2017-05-26  28

问题 假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元,则表明该资产组合(    )。

选项 A、在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元
B、在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C、在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过1万美元
D、在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过1万美元

答案D

解析 风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。例如,在持有期为一天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元。D项正确。故本题选D。
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