假设在持有期为1天，置信水平为95％的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合( )。

admin2017-05-26 43

问题假设在持有期为1天，置信水平为95％的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合( )。

选项 A、在未来1天的交易中，有95％的可能性其损失超过9500美元
B、在未来1天的交易中，有95％的可能性其损失不会超过9500美元
C、在未来1天的交易中，有95％的可能性其损失超过1万美元
D、在未来1天的交易中，有95％的可能性其损失不会超过1万美元

答案D

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。例如，在持有期为一天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会超过1万美元。D项正确。故本题选D。

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风险管理

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