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假设无风险收益率为6%,某一资产组合贝塔值为1.5,阿尔法值为3%,平均收益率为18%,根据詹森测度,市场资产组合的收益率为( )。
假设无风险收益率为6%,某一资产组合贝塔值为1.5,阿尔法值为3%,平均收益率为18%,根据詹森测度,市场资产组合的收益率为( )。
admin
2009-11-26
31
问题
假设无风险收益率为6%,某一资产组合贝塔值为1.5,阿尔法值为3%,平均收益率为18%,根据詹森测度,市场资产组合的收益率为( )。
选项
A、12%
B、14%
C、15%
D、16%
答案
A
解析
设市场组合的收益率为X,根据詹森测度,则有:3%=18%-[6%+1.5×(X-6%)],可得,X=12%。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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