假设无风险收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%，根据詹森测度，市场资产组合的收益率为(　　)。

admin2009-11-26 27

问题假设无风险收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%，根据詹森测度，市场资产组合的收益率为(　　)。

选项 A、12%
B、14%
C、15%
D、16%

答案A

解析设市场组合的收益率为X，根据詹森测度，则有：3%=18%-[6%+1.5×(X-6%)]，可得，X=12%。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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