( )描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。

admin2013-02-08 40

问题 ( )描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。

选项 A、久期
B、凸性
C、凹度
D、凹性

答案B

解析凸性描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响，其定义如下：为了显示凸性的重要性，可以对债券价格的相关变化进行泰勒二级展开。当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计。利用凸性，可以计算在收益率发生巨大变化时，对债券价格的变化进行较精确的估计。

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