首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是(
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是(
admin
2023-02-02
52
问题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是( )。
选项
A、基金A+基金C
B、基金B
C、基金A
D、基金C
答案
D
解析
詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标,它衡量的是基金组合收益中超过CAPM预测值的那一部分超额收益。其用公式表示为:
α
p
=
式中:
表示市场平均收益率;
3表示基金的平均收益率;
4表示平均无风险收益率;β
p
表示系统风险。基金A的α
p
=17.6%-[6%+1.2×(18%-6%)]=-2.8%;基金B的α
p
=17.5%-[6%+1.0×(18%-6%)]=-0.5%;基金C的α
p
=17.4%-[6%+0.8×(18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩效最优。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/K5DD777K
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
关于非法证据的排除,下列哪些说法是正确的?()
一抢夺案件中,被告人陈某17岁。在法院开庭审理过程中,陈某的父亲提出申请,要求担任本案庭审工作的审判员刘某回避,理由是听人说被害人李某的母亲曾经请审判员刘某吃过饭。请问:(2)对于该案的回避申请应该由哪个组织或者个人决定?
论我国刑事诉讼中的人权保护。
某国有银行涉嫌违法发放贷款造成重大损失,该行行长因系直接负责的主管人员也被追究刑事责任,信贷科科长齐某因较为熟悉银行贷款业务被确定为单位的诉讼代表人。关于本案审理程序,下列哪一选项是正确的?()
上海市静安区人民法院在审理一起盗窃案件中,两名被告人均为维吾尔族人(不懂汉语),那么对于法院审判过程中所使用的语言,下列说法错误的是:()
尾矿库的排洪方式及布置应根据地形、地质条件、洪水总量、调洪能力、回水方式及水质要求、操作条件与使用年限等因素,经技术经济比较确定。下列关于尾矿库排洪系统的说法中正确的是()。
某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,工期4个月,工程内容包括A、B两项分项工程,综合单价分别为360.00元/m3、220.00元/m3;管理费和利润为人材机费用之和的16%;规费和税金为人材机费用、管理费和利润之和的10%,各分项工程每月计划和实际
某公司拟进行增资扩股,采用资产基础法对股东全部权益价值进行评估,长期待摊费40万元,为办公楼装修费用的摊销余额,其原始发生额为100万元。若办公楼装修费用已包含在房屋建筑物估值中,该公司长期待摊费用估值为()。
对上市交易的债券进行评估,最适合运用()。
随机试题
支气管扩张病变可分为:
以下药物停药后会损害食管的有()。
工程各参建单位填写的工程档案应以( )等为依据。
()是指销售产品或者提供服务取得的收入,是项目运营期现金流入的主体。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》,由于发包人责任引起的工期延误事件发生后,若发包人要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工,则由于采取赶工措施所增加的费用应由()承担。
在工作中,团结合作原则要求银行业从业人员应该树立()。
从科学史看,理论再伟大,也只有在特定的范围内才是正确的。标准模型虽然即将被证实,但其依然位于微观世界,无法解释宏观世界中的万有引力。《新科学家》撰文写道:“希格斯玻色子(也称为‘上帝粒子’)是标准模型的最后一块拼图,但我们知道,这个模型之外,还有其他的粒子
ItisgenerallyrecognizedintheworldthatthesecondGulfWarinIraqisacrucialtestofhigh-speedWeb.Fordecades,Ameri
假设EXAM.DOC文件夹存储在EXAM1文件夹中,EXAM2文件夹存储在EXAM1文件夹中,EXAM1文件夹存储在D盘的根文件夹中,当前文件夹为EXAM2,那么,正确描述EXAM.DOC文件的相对路径为(41)。
Asthemountainswerecoveredwitha______ofcloud,wecouldn’tseetheirtops.
最新回复
(
0
)