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构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和10％。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有( )。
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和10％。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有( )。
admin
2020-09-11
54
问题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和10％。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有( )。
选项
A、如果相关系数为-1，则组合标准差为l％
B、如果相关系数为1，则组合标准差为11％
C、如果相关系数为0，则组合标准差为7．81％
D、组合标准差最大值为11％，最小值为1％
答案
A,B,C,D
解析
对于两种证券形成的投资组合，投资组合的标准差=
，当等比例投资时，A
1
和A
2
均等于0．5，如果相关系数为-1，则σ
p
=｜σ
1
-σ
2
｜／2=1％；如果相关系数为1，则σ
p
=(σ
1
+σ
2
)／2=11％；如果相关系数为0，则σ
p
=7．81％。由于相关系数为1时，不能分散风险，组合标准差最大；相关系数为-1，风险分散效果最好，组合标准差最小。因此，组合标准差的最大值为11％，最小值为1％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/K7Bc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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