构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和10％。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有( )。

admin2020-09-11 58

问题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和10％。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有( )。

选项 A、如果相关系数为-1，则组合标准差为l％
B、如果相关系数为1，则组合标准差为11％
C、如果相关系数为0，则组合标准差为7．81％
D、组合标准差最大值为11％，最小值为1％

答案A,B,C,D

解析对于两种证券形成的投资组合，投资组合的标准差=

，当等比例投资时，A₁和A₂均等于0．5，如果相关系数为-1，则σ_p=｜σ₁-σ₂｜／2=1％；如果相关系数为1，则σ_p=(σ₁+σ₂)／2=11％；如果相关系数为0，则σ_p=7．81％。由于相关系数为1时，不能分散风险，组合标准差最大；相关系数为-1，风险分散效果最好，组合标准差最小。因此，组合标准差的最大值为11％，最小值为1％。

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财务成本管理

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