下列关于单项资产风险度量的说法，不正确的是( )。

admin2012-03-31 43

问题下列关于单项资产风险度量的说法，不正确的是( )。

选项 A、风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B、在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，

C、在实际中，可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：

D、可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大

答案C

解析 C项中估计方差的公式为：

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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