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当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述错误的是( )。
当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述错误的是( )。
admin
2021-10-19
18
问题
当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述错误的是( )。
选项
A、投资机会集是一条直线
B、表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
C、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
答案
A
解析
本题旨在考查证券投资组合的标准差与相关系数等内容。由于相关系数小于1，如果投资两种证券，投资机会集是一条曲线(为－1时为折线)。当相关系数为1时投资机会集才是直线。A项表述错误。故本题选A。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KC2g777K
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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