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已知:现行国债的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%,假定资本资产定价模型成立。 要求: 计算A、B
已知:现行国债的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%,假定资本资产定价模型成立。 要求: 计算A、B
admin
2015-07-27
46
问题
已知:现行国债的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%,假定资本资产定价模型成立。
要求:
计算A、B、C投资组合的B系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1:3:6。
选项
答案
投资组合中A股票的投资比例=1/(1+3+6)=10% 投资组合中B股票的投资比例=3/(1+3+6)=30% 投资组合中C股票的投资比例=6/(1+3+6)=60% 投资组合的β系数=0.91×10%+1.17×30%+1.8×60%=1.52 投资组合的必要收益率=5%+1.52×(15%-5%)=20.2% 或:A、B、C组合的必要收益率=14.1%×10%+16.7%×30%+23%×60%=20.22%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KGT0777K
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
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