下列关于利率风险的说法，正确的是( )。

admin2012-02-27 33

问题下列关于利率风险的说法，正确的是( )。

选项 A、若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加
B、存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响
C、银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险
D、当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

答案D

解析 A项，若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升时，银行的未来收益将减少；B项，存款和贷款的重新安排会对银行的收益和内在经济价值产生不利影响；C项，利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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