某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

admin2021-08-11 66

问题某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

选项 A、0.05
B、0.10
C、0.15
D、0.20

答案B

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KLWM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。()
商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括()。
概括来说，银行战略风险管理的作用是()。
根据历史数据研究，资金剩余额与总资产之比小于()时，对商业银行的流动性风险是一个预警。
下列关于风险迁徙类指标说法，正确的有()。
个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。
某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为()亿元。
头寸拆分看待产品的角度是()。
在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

随机试题

下列哪种疾病可无声嘶症状
A、滋明清热，止血调经B、清热凉血，止血调经C、温肾固冲，止血调经D、补气摄血，养血调经E、滋水益阴，止血调经崩漏虚热证的治法是
《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》提出：在环境容量有限、自然资源供给不足而经济相对发达的地区实行()，坚持环境优先，大力发展高新技术，优化产业结构，加快产业和产品的升级换代，同时率先完成排污总量削减任务，做到增产减污。
履行期限不明确的，依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的，()。
纳税人经营下列业务的收入，可以分期确定并据以计算应纳税所得额的有()。
A、B注册会计师负责对甲公司2013年度财务报表进行审计，涉及应付账款项目审计工作时，存在如下事项：(1)考虑到函证应付账款获取的是外部证据，可靠性强于从甲公司获取的内部证据，A、B注册会计师为了查出未入账的应付账款，主要实施函证程序。(2)A、B注册
JusteastofdowntownIrvine,insouthernCalifornia,apastorallandscapeisunderconstruction.Littlebylittle,aformermil
投影运算是一个______元运算。
说明：请以顾客刘晓的名义给南京某面货商店写一封投诉信。事情：刘晓于5月28日在南京某百货商购买了一台电视，但用了不到两个星期，发现电视坏了，他打电话去商店服务中心，得到的答复是商店会尽快上门修理，但是一个星期过去了，至今无人上门修于理。刘晓要求商店道歉并
Hereisapopularbeliefamongparentsthatschoolsarenolongerinterestedinspelling.Thisis,however,a【S1】______.Noscho

最新回复(0)

某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。()

商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括()。

概括来说，银行战略风险管理的作用是()。

根据历史数据研究，资金剩余额与总资产之比小于()时，对商业银行的流动性风险是一个预警。

下列关于风险迁徙类指标说法，正确的有()。

个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。

某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为()亿元。

头寸拆分看待产品的角度是()。

在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

下列哪种疾病可无声嘶症状

A、滋明清热，止血调经B、清热凉血，止血调经C、温肾固冲，止血调经D、补气摄血，养血调经E、滋水益阴，止血调经崩漏虚热证的治法是

履行期限不明确的，依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的，()。

纳税人经营下列业务的收入，可以分期确定并据以计算应纳税所得额的有()。

JusteastofdowntownIrvine,insouthernCalifornia,apastorallandscapeisunderconstruction.Littlebylittle,aformermil

投影运算是一个______元运算。

Hereisapopularbeliefamongparentsthatschoolsarenolongerinterestedinspelling.Thisis,however,a【S1】______.Noscho