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(2009年考试真题)布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有( )。
(2009年考试真题)布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有( )。
admin
2013-07-23
42
问题
(2009年考试真题)布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有( )。
选项
A、股票可被自由买进或卖出
B、期权是欧式期权,在期权到期日前,股票无股息支付
C、存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借人或贷出
D、不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动,股票的价格变动呈正态分布
答案
A,B,C,D
解析
本题考查重点是对“可转换公司债券的价值”的熟悉。布菜克一斯科尔斯模型的假设前提是:①股票可被自由买进或卖出;②期权是欧式期权;③在期权到期日前,股票无股息支付;④存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借入或贷出;⑤不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动;⑥股票的价格变动呈正态分布。因此,本题的正确答案为A、B、C、D。
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