假设违约损失率(LGD)为8％，商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

admin2022-06-04 50

问题假设违约损失率(LGD)为8％，商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

选项 A、18%
B、0
C、-2%
D、2%

答案B

解析违约风险暴露的资本要求(K)=Max(0，LGD—EL)，其中，EL是指商业银行估计。所以，资本要求(K)=0。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KgWM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)