假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

admin2022-06-04  34

问题 假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为(    )。

选项 A、18%
B、0
C、-2%
D、2%

答案B

解析 违约风险暴露的资本要求(K)=Max(0,LGD—EL),其中,EL是指商业银行估计。所以,资本要求(K)=0。
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