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假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )。
假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )。
admin
2022-06-04
34
问题
假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )。
选项
A、18%
B、0
C、-2%
D、2%
答案
B
解析
违约风险暴露的资本要求(K)=Max(0,LGD—EL),其中,EL是指商业银行估计。所以,资本要求(K)=0。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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