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A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示: 要求: (1)分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差; (2)假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1,计算A股票和B股票报酬率的协方差; (3)根据(2)计算A股票和B股票在
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示: 要求: (1)分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差; (2)假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1,计算A股票和B股票报酬率的协方差; (3)根据(2)计算A股票和B股票在
admin
2013-06-17
61
问题
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示:
要求: (1)分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差; (2)假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1,计算A股票和B股票报酬率的协方差; (3)根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。
(4)已知A股票的必要收益率为10%,市场组合的风险溢价为8%,无风险收益率为 4%,则A股票的日系数为多少?
选项
答案
(1)A股票报酬率的期望值=0.2×0.3+0.2×0.2+0.2×0.1+0.2×0+0.2×(-0.1) =0.1=10% B股票报酬率的期望值=0.2×(-0.45) +0.2×(-0.15)+0.2×0.15+0.2×0.45+ 0.2×0.75=0.15=15% A股票报酬率的标准离差σ1=[(0.3-0.1)2×0.2+(0.2-0.1)2×0.2+(0.1-0.1)2×0.2+(0-0.1)2×0.2+(-0.1-0.1)2×0.2]1/2=14.14% B股票报酬率的标准
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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