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如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为( )。
如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为( )。
admin
2019-08-22
9
问题
如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为( )。
选项
A、max(ST－X，0)
B、min(X－ST，0)
C、max(X－ST，0)
D、min(ST－X，0)
答案
B
解析
如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为：min(X—ST，0)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Kq9g777K
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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