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假设未来经济可能有四种状态,每种状态发生的概率是相同的,理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%、20%、35%、29%;对应地,理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%、16%、40%、28%,则理财产品X和Y的收益率协方差是( )。
假设未来经济可能有四种状态,每种状态发生的概率是相同的,理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%、20%、35%、29%;对应地,理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%、16%、40%、28%,则理财产品X和Y的收益率协方差是( )。
admin
2010-08-24
30
问题
假设未来经济可能有四种状态,每种状态发生的概率是相同的,理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%、20%、35%、29%;对应地,理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%、16%、40%、28%,则理财产品X和Y的收益率协方差是( )。
选项
A、4.256%
B、3.7%
C、0.8266%
D、0.9488%
答案
D
解析
先算出每种产品收益率的均值,再算出每种情况下的离差,离差为每一种状态下收益率偏离均值即期望收益的那部分,协方差=∑概率×X在该概率下的离差×Y在该概率下的离差。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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