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下列关于风险分散化的论述,正确的有( )。
下列关于风险分散化的论述,正确的有( )。
admin
2016-01-16
33
问题
下列关于风险分散化的论述,正确的有( )。
选项
A、如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B、如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果较差
C、如果资产之间的相关性为+1,风险分散化效果较好
D、如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好
E、如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
答案
A,E
解析
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产问的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为负时,风险分散效果较好;当相关系数为正时,风险分散效果较差。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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