A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0．4．期望报酬率分别为12％和16％，期望报酬率的标准差分别为20％和30％，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60％和40％，则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为( )。

admin2016-06-20 61

问题 A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0．4．期望报酬率分别为12％和16％，期望报酬率的标准差分别为20％和30％，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60％和40％，则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为( )。

选项 A、13．6％和20％
B、1 3．6％和24％
C、14．4％和30％
D、14．6％和25％

答案A

解析本题的主要考核点是两种证券形成的投资组合的期望值和标准差的计算。对于两种证券形成的投资组合：投资组合报酬率的期望值

=12％×60％+16％×40％=13．6％投资组合期望报酬率的标准差

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财务成本管理

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