某中国公司预计11月20日将有一笔1000万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失，8月该公司买人1份11月20日到期、合约金额为1000万美元的美元看跌期权(欧式期权)，协定汇率为1美元=6．4元人民币，期权费为3万元人民币。若该期权合约到期日美元的即

admin2017-03-25 24

问题某中国公司预计11月20日将有一笔1000万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失，8月该公司买人1份11月20日到期、合约金额为1000万美元的美元看跌期权(欧式期权)，协定汇率为1美元=6．4元人民币，期权费为3万元人民币。若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6．35元人民币，那么，该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。

选项

答案(1)合约到期日美元的即期汇率为1美元=6．35元人民币，而协定汇率是1美元=6．4元人民币，因此，该公司将执行期权合约。 (2)该公司可得的人民币收入=1000×6．4—3 =6397(万元)

解析

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