李先生现拥有甲公司的股票，同时他看中了乙、丙、丁三家公司的股票，这四家公司的股票的风险和收益率水平相关，而经过历史数据测算，甲公司和乙公司股票的相关系数为0．4，甲公司和丙公司股票的相关系数为-0．4，甲公司和丁公司股票的相关系数为0．8，那么李先生(

admin2020-02-10 58

问题李先生现拥有甲公司的股票，同时他看中了乙、丙、丁三家公司的股票，这四家公司的股票的风险和收益率水平相关，而经过历史数据测算，甲公司和乙公司股票的相关系数为0．4，甲公司和丙公司股票的相关系数为-0．4，甲公司和丁公司股票的相关系数为0．8，那么李先生( )。

选项 A、买入甲公司股票，最利于分散风险
B、买入丁公司股票，会使风险降低最多
C、买入乙或丁公司股票都会导致风险增加
D、买入丙公司股票，最不利于风险分散

答案C

解析相关系数越大，意味着两种股票的正相关性越强，组合投资分散风险的效果越不好；相关系数越小，意味着两种股票的正相关性越小，负相关性越强，组合投资分散风险的效果越好。

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