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股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与( )等有关。
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与( )等有关。
admin
2018-01-08
75
问题
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与( )等有关。
选项
A、标的股票指数
B、市场利率
C、标的股盘指数波动率
D、股息率
答案
A,B,D
解析
股指期货的理论价差:F(T
2
)一F(T
1
)=S(r—d)(T
2
一T
1
)/365,公式中的各个变量都与理论价差有关,其中F(T
1
)为近期股指期货价格;F(T
2
)为远期股指期货价格,S为标的股票指数价格;r为市场利率;d为股息率。选项A、B、D正确。
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